Що буде з банками у разі кризи: стрес-тест НБУ

Про це повідомляють Контракти з посиланням на звіт НБУ.

Оцінка стійкості складалася з аналізу якості активів, екстраполяції результатів для менших банків та стрес-тестування найбільших фінустанов. Цього року регулятор повернувся до довоєнної практики стрес-тестування за двома макросценаріями - базовим та несприятливим.

У тестуванні взяв участь 21 банк, на які припадає понад 90% активів сектору.
Базовий сценарій ґрунтувався на прогнозах НБУ, тоді як несприятливий передбачав глибоку, але реалістичну кризу з реалізацією кредитних, валютних, процентних та операційних ризиків.

За результатами стрес-тестування для 9 банків було встановлено підвищений необхідний рівень достатності капіталу. Сукупно ці установи володіють 18% активів сектору, проте у більшості потреба виникає лише за несприятливого сценарію. Лише банки з 3% активів мають посилити капітал навіть у базовому сценарії.

НБУ не розкриває назви цих банків, але вони зобов’язані реалізувати програми капіталізації чи реструктуризації для підвищення стійкості.

У порівнянні з 2021 роком результати значно кращі: кількість банків з додатковими вимогами скоротилася більш ніж удвічі - з 20 до 9, а орієнтовна потреба в капіталі зменшилася майже втричі.

За розрахунками НБУ, вона становить близько 5% від загального обсягу регулятивного капіталу банківської системи на початок 2025 року.

НБУ не називає суми необхідного додаткового капіталу. Але станом на початок року статутний капітал банків складав 407 млрд гривень. Таким чином, потребу банків в капіталі можна оцінити в приблизно у 20 млрд гривень.

Регулятор відзначає, що капітал банків зростає як у базовому, так і в несприятливому сценарії. Це означає, що навіть в умовах кризи банки зберігатимуть здатність до нарощування операцій.

Результати оцінки стійкості у розрізі окремих банків НБУ планує оприлюднити наприкінці року.